ABONAMENTE VIDEO TESTE REDACȚIA
RO
EN
×
▼ LISTĂ EDIȚII ▼
Ioan Moldovan

Ioan Moldovan

Software Engineer @ TORA

PROGRAMARE
Algorithmic Trading și Machine Learning. O vedere de ansamblu (II)

Algoritmii folosiți cel mai des în sistemele de trading sunt cei de regresie (logistică pentru clasificare de uptick / downtick, least squares, local curve fitting, robust regressions sau, când există constrângeri legate de viteză, algoritmi de online regression, KWIK sau Locally weighted projection). În comunitatea machine learning există o oarecare reticență în a folosi metode "clasice" precum regresia liniară, fiind privită ca "elementară", însă este o unealtă foarte importantă și cu potențial foarte mare. Una din obiecțiile aduse folosirii acestei regresii este că nu detectează decât combinații liniare ale datelor de intrare, însă adăugând metrici derivate din înmulțiri între features, ridicări la putere sau aplicarea de funcții periodice sau de altă natură, pot fi detectate interacțiuni între variabilele de intrare sau se poate chiar face fitting la funcții complexe (de menționat că și rețelele neuronale au nevoie de cel puțin 2 nivele ascunse pentru a putea detecta interacțiuni între input features).

PROGRAMARE
Algorithmic Trading și Machine Learning. O vedere de ansamblu (I)

Tranzacțiile datorate tradingului automat au crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând să fie majoritare pe toate bursele importante. De exemplu, pe Tokyo Stock Exchange volumul de tranzacții generate din co-location (sisteme prezente fizic în proximitatea bursei) a crescut de la 10% în 2010 la peste 50% în 2016. Apare natural întrebarea de ce există atât de mult trading automat?

Sponsori

  • 3PillarGlobal
  • Betfair
  • Gemini Solutions
  • Telenav
  • Accenture
  • Siemens
  • Bosch
  • ntt data
  • FlowTraders
  • Crossover
  • MHP
  • Continental
  • Colors in projects